交银银行间市场流动性指数（IBLI）

来源：　　作者：陈冀　　发布时间：2017-08-17

交银银行间市场流动性指数（BoCOM Inter-Bank market Liquidity Index, IBLI）是以银行间同业拆借市场和银行间质押式回购市场交易数据（频率：天；来源：CEIC，网址：www.ceicdata.com）为基础，通过对不同期限（隔夜、7天、…、1月）分市场进行流动性指数模型测算，并进一步构建的反映当前银行间市场整体流动性状况的综合性指数。IBLI高于200，表明当前市场流动性趋紧、风险高；IBLI位于40~200之间，表明市场流动性已有趋紧态势，风险较高；5~40表明市场流动性有可能向趋紧的趋势转化，需关注；低于5，则表明市场流动性合理充裕，正常运行。

柱状图高低反映了流动性风险的强弱，柱状线越高，流动性愈加趋紧。通过柱状线各个时间点高低起伏变化，可历史的比较，过去与当前市场流动性变化的趋势。不同期限柱状线在当日柱状线上的长度占比，反映了当前市场流动性需求的期限结构状况。

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