华泰柏瑞量化先行混合：独家聪明量化模型动态选股

来源：天天基金研究中心　　作者：《每日财讯网》编辑　　发布时间：2017-03-29

　　业绩稳定，风控出色：华泰柏瑞量化先行混合成立于2010年6月，至今已运行近7年，收益标准差0.01，近一年Jensen指标位于同类平均前5%，很好的控制了投资风险。同时年化收益率19.97%，高于同类平均，为投资人取得了良好的回报，2016年四季度以来，A股持续震荡，借助量化模型，不少量化基金在震荡市中取得了不错的成绩，华泰柏瑞量化先行混合近半年回报率达到了11.01%，同期同类平均涨幅仅微涨2.27%，这一业绩也明显好于沪深300的7.39%的回报率。长期来看，近3年收益118.94%，超越同类平均近49个百分点，在同期同类中排名前10%，近2年收益34.25%，同期同类排名前6%。

　　独家聪明量化模型，动态选股：华泰柏瑞量化先行由华泰柏瑞副总经理田汉卿亲自担纲管理。其带领华泰柏瑞量化团队管理的量化基金，采用华泰柏瑞独家开发的聪明量化模型，以基本面为基础动态选股，并借助第三方风险模型来预测和控制风险。本基金认为，研究和识别非完全有效市场中蕴含的各种潜在投资机会的公司，是以相对估值较低为前提。本基金管理人基于对中国证券市场的大量实证研究、分析和筛选，选取代表性最强的能够反映股票长期超额收益的量化指标，以此为基本要素，建立多因子定量估值筛选模型。在实证检验的基础上，本基金所采用的多因子定量估值筛选模型选取以市息率(PD)、市现率(PCF)、市销率(PS)、市盈率(PE)、市净率(PB)等价值因子作为主要选股标准而构建。基金经理任职期间回报42.71%，相对上证指数涨幅51.76%。

责任编辑：《每日财讯网》编辑

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